Envelopes (Конверты, торговые полосы)

Индикатор Envelope образуется двумя скользящими средними, одно из которых смещено вверх, а другое — вниз.

Индикатор Envelope определяет верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы Envelope, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ Envelope определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Применение Индикатора Envelope основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.

Envelopes получают путем смещения скользящих средних.

Lo - средняя линия;
Lup - верхняя линия;
Ldown - нижняя линия.
MA(n) – скользящее среднее от цены с периодом n;
k – коэффициент сдвига;
PRICE – значение цены интервала.

Пример использования индикатора Envelope

На рисунке представлены дневной график курса акций Татнефти и 10 % конверт (индикатор Envelopes) 25 дневного экспоненциального скользящего среднего. Сигналы на покупку и продажу поступают при отражении цена от границ Envelope данная стратегия приносила бы хороший результат, до появления в июне сильного медвежьего рынка, после этого все сигналы на покупку были ложными и принесли бы большие убытки.