Скользящие средние (Moving average)

Скользящие средние показывают среднее значение цены бумаги за некоторый период времени. При расчете скользящего среднего (moving average) производится математическое усреднение цены бумаги за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Существует три распространенных типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим средним), экспоненциальное и объемо-зависимое. Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних. Распространен расчет средних по ценам закрытия. Стратегии на скользящих средних у форекс трейдеров пользуются большой популярностью

Самая распространенная стратегия скользящих средних (moving average) состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена бумаги поднимается выше своего скользящего среднего, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже своего скользящего среднего — сигнал к продаже. Данная стратегия торговли с помощью скользящих средних вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Стратегия позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

SMA – Simple moving average (Простое скользящее среднее)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия бумаги за определенное число единичных периодов с последующим делением суммы на число периодов. В результате получается средняя цена бумаги за данный временной интервал. Простое скользящее среднее присваивает равный вес ценам каждого из дней.

SMA - простая скользящая средняя;
P_i - значение цены в i-ом периоде;
n - период расчета.

EMA – Exponential moving average (Экспоненциальные скользящие средние)

Экспоненциальные, или экспоненциально сглаженные скользящие средние определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
P_i - значение цены в i-ом периоде;
n -  период расчета;
EMA_i-1 - значение ЕМА предыдущего периода.

VMA - Volume adjusted moving average (Объемо-зависимые скользящие средние)

Объемо-зависимое скользящее среднее определяется путем суммирования произведений цены на объем и деление этой суммы на сумму объема за период n.

VMA - объемо-зависимая скользящая средняя;
P_i - значение цены в i-ом периоде;
V_i - значение объема в i-ом периоде.

Пример стратегии скользящих средних

На следующем рисунке представлен дневной график курса акций Газпрома, построена экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 17, подаются хорошие сигналы при пересечении ценой закрытия скользящей средней. Стоит обратить внимание на бестрендовый период в конце августа начале сентября, подается большое число ложных сигналов. Также скользящие средние можно использовать, как линии тренда, средняя хорошо показывает общее направление тенденции. Так, например, в апрелемае можно продавать при отскоках цены от скользящей средней, а в июне-июле покупать от средней.

Рис.1 Пример стратегия экспоненциального скользящего среднего.