Standard Deviation (Стандартное Отклонение)

Standard Deviation — это статистический способ измерения волатильности. Оно обычно используется не как самостоятельный индикатор, а в качестве компонента других индикаторов. Так при расчете полос Боллинджера стандартное отклонение цены бумаги добавляется к ее скользящему среднему.

Величина Standard Deviation высока, если анализируемые данные (напр., цены или значения индикатора) резко меняются. Если цены стабильны, то величина Standard Deviation будет невысокой. По мнению многих аналитиков, формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность, поскольку в душах инвесторов эйфория борется со страхом. Образование важных оснований обычно происходит спокойнее, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную прибыль.

Расчет Standard Deviation:

Standard Deviation определяется так: рассчитывается n периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных (напр., цен закрытия или значений индикатора); суммируются квадраты разности между значениями этого ряда и его скользящего среднего для каждого из предшествующих n периодов; сумма делится на n, и из полученного результата извлекается квадратный корень.

SMA – простое скользящее среднее по значению цены P за N периодов;
N – количество периодов.

Пример использования Standard Deviation

На рисунке представлены дневной график курса акций Лукойла и 15 дневного Standard Deviation. Подъемам в сентябре и начале мая предшествовали крайне низкие значения Standard Deviation. Вершины стандартного отклонения предшествовали началу подъема в феврале и падению в конце мая.