Индикатор TRIX – Triple exponential moving average

Индикатор TRIX – это динамический индикатор, который показывает относительную скорость изменения трижды экспоненциально сглаженного скользящего среднего цен закрытия. TRIX позволяет торговать в направлении тенденций с длительностью больше или равной выбранному числу периодов. Индикатор TRIX колеблется около нулевого уровня. Тройное экспоненциальное сглаживание используется для отсеивания «незначительных» циклов (длительность которых короче выбранного числа периодов). Позиции следует открывать тогда, когда индикатор TRIX меняет направление (т.е. покупать при его развороте вверх и продавать при его развороте вниз).

Можно также построить скользящее среднее индикатора TRIX и использовать его в качестве сигнальной линии (например, 9 периодное). Тогда сигналом к покупке будет служить подъем TRIX выше сигнальной линии, а сигналом к продаже — падение TRIX ниже сигнальной линии.

Расхождения между ценой и TRIX также помогают выявлять переломные моменты в развитии рынка.

Расчет индикатора TRIX:

1. Получают логарифм цены;
2. Сглаживают логарифм с помощью экспоненциального скользящего среднего;
3. Получают экспоненциальное среднее от среднего, полученного на этапе 2;
4. Получают экспоненциальное среднее от среднего, полученного на этапе 3;
5. Вычисляют 1-периодную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего периода вычитают из значения этапа 4 предшествующего периода;
6. Значение, полученное на этапе 5, делят на значение этапа 4 предшествующего периода и умножают на 100 для удобства отображения графика.

Пример использования индикатора TRIX

На рисунке представлены дневной график курса акций Лукойла и 15 дневного индикатора TRIX. Сигналы поступают при разворотах TRIX. Сигналы на покупку в середине февраля и на продажу в конце мая хорошо ловят восходящий и нисходящий тренды соответственно.