Механическая торговая система

Чтобы быть действительно полной, механическая торговая система должна давать следующую информацию:

1. Когда, как и по какой цене входить в рынок.
2. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком.
3. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью.

Сигналы входа механической торговой системы могут быть простыми, например однозначный сигнал покупки или продажи при открытии торгов на следующий день. Можно использовать лимитный приказ или стоп-приказ на определенном ценовом уровне на следующий день. Кроме того, механические торговые системы могут иметь очень сложные приказы, исполняемые в отдельные периоды времени при соответствии некоторым условиям: например, стоп-приказ на покупку или продажу, если на рынке при открытии образуется разрыв указанной величины.

Выходы механической торговой системы также могут основываться на приказах различных типов — от простых до очень сложных. Выход из убыточной сделки механическая торговая система, часто достигает с помощью защитной остановки, которая прекращает сделку до того, как будет нанесен серьезный убыток. Эта остановка, представляющая собой стоп-приказ для избежания неконтролируемых потерь, выполняет одну из функций, для которых создаются стратегии выхода в составе системы: функцию контроля риска. Выход с прибылью механическая торговая система может достигать несколькими способами, в том числе и использованием целей прибыли — лимитных приказов, расположенных так, что сделка заканчивается после некоторого движения рынка в пользу трейдера; «следящих остановок»,которые представляют собой стоп-приказы, необходимые для выхода с прибылью при начале противоположного движения рынка, и большого разнообразия других видов приказов и их сочетаний.

Три основных типа механических торговых систем

1. Механические торговые системы следования за трендом. Системы следования за трендом ждут определенного движения цены и затем инициируют позицию в том же направлении, основываясь на предположении о том, что тенденция будет продолжаться.
2. Противотрендовые механические торговые системы. Противотрендовые торговые системы ждут значительного движения цены и затем инициируют позицию в противоположном направлении, предполагая, что рынок начнет коррекцию.
3. Механические торговые системы распознавание моделей поведения цены. В некотором смысле все системы могут быть классифицированы, как торговые системы распознавания моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию позиции тренда или против него, - это тоже вид ценовых моделей. Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не основываются в первую очередь на движениях цены в определенных направлениях, как в случае трендовых или противотрендовых торговых систем. Например, система распознавания моделей может генерировать сигналы на основы торговых дней, образующих на графике «шип» или свечная комбинация. В этом случае основной предмет рассмотрения – скорее, модель сама по себе (например, «шип»), а не величина какого-либо предыдущего движения цены. Конечно, данный пример очень упрощен. На практике модели, используемые для определения торговых сигналов, окажутся много сложнее, и в одну и ту же систему могут быть включено несколько моделей.

Границы между описанными категориями механических торговых систем не всегда четки и ясны. При некоторой модификации, механическая торговая система одного типа может попасть в другую категорию данной классификации.